单选题
商业银行持有某个金融资产组合，初始价值为100万，持有一个投资期，持有期内预期投资回报率为10%，投资回报率的标准差为2%，投资回报变动服从标准正态分布，则该金融资产组合95%的置信水平下的VaR值是（ ）。
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